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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  AT 4.3.5 Verwendung von Modellen

  
  Lieferung: 08/24

  …zu wesentlichen Annahmen und Parametern sowie den darin einfließenden Daten, voraus. Kommentierung: Im Fokus von Tz. 2 stehen die Angemessenheit und… …Modell-Konzeption einschließlich der wesentlichen Annahmen und Parameter sowie darin einfließender Daten vorhanden sein (Satz 4). Diese Anforderungen gelten gemäß Tz… …– Kommentar 3 1 Das Institut hat geeignete Verfahren, die die Qualität der zugrundeliegenden Daten sicherstellen, zu implementieren. 2 Insbesondere… …sollen Qualitätsschwächen in den zugrundeliegenden Daten erkannt und bereinigt werden. 1 2 Kommentierung: Ein bekanntes Sprichwort in der IT besagt… …die Daten, die es nutzt. Insofern ist die Datenqualität von entscheidender Bedeutung. Folgerichtig geht es im Kern von AT 4.3.5 Tz. 3 um… …Mindestanforderungen an die Datenqualität in Modellen. Ein Institut hat demnach geeignete Verfahren zu implementieren, die eine Mindestqualität der Daten sicherstellen… …. Dies bedeutet, dass besonderer Wert auf die Qualität der Daten gelegt werden muss, sowohl bei eigenentwickelten als auch von Dritten entwickelten… …(poolbasierten) Modellen. In diesem Zusammenhang fordert Satz 2 von Tz. 3, dass Qualitätsschwächen in den zugrundeliegenden Daten erkannt und bereinigt werden… …. Hintergrund ist, dass fehler- oder mangelhafte Daten zu falschen Modellergebnissen führen. Daher sind geeignete Verfahren im Institut zu implementieren, mit… …den Grenzen und Beschränkungen, die sich aus den eingesetzten Modellen, den ihnen zugrundeliegenden Annahmen und den darin einfließenden Daten ergeben…

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      Art. 441 CRR Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz

  
  Lieferung: 04/21

  …einheitliche Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur Bestimmung global systemrelevanter Institute gemäß CRR wird in diesem Zuge aufgehoben werden. 2… …Bezug auf einheitliche Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur Bestimmung global systemrelevanter Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr…
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  § 60d Bekanntmachung von Maßnahmen und Sanktionen gegen Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Betreiber von Datenbereitstellungsdiensten

  
  Lieferung: 01/18

  …der Bekanntmachung zu der Ansicht gelangt, dass die Bekanntmachung der Identität der juristischen Person oder der personenbezogenen Daten der… …ohne Nennung personenbezogener Daten bekanntmachen, wenn diese anonymisierte Bekanntmachung einen wirksamen Schutz der betreffenden personenbezogenen… …Daten gewährleistet, oder 3. gänzlich von der Bekanntmachung der Entscheidung absehen, wenn die in den Nummern 1 und 2 genannten Möglichkeiten ihrer… …1 sind personenbezogene Daten zu löschen, sobald ihre Bekanntmachung nicht mehr erforderlich ist. Eingefügt durch Art. 6 Nr. 1 Buchst. b), Nr. 25 des… …..................................................................... 14 2. Besondere Anforderungen bei identitäts- und personenbezogenen Daten… …Anwendungsbereich nur auf identitäts- und personenbezogene Daten, nicht hingegen die Bekanntmachung als solches beschränkt wurde. 7 1 Arg e § 60c Abs. 4 S. 1 KWG… …Bekanntmachung fünf Jahre nach ihrem Erscheinen zu löschen. 3 Dies gilt nicht für personenbezogene Daten. Diese Daten sind nach § 60d Abs. 5 S. 2 KWG bereits dann… …zu löschen, wenn ihre Bekanntmachung nicht mehr erforderlich ist. 4 Wann personenbezogene Daten nicht mehr benötigt werden, ist regulatorisch nicht… …Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), ABl.EU L 201 v. 31. 07… …personenbezogenen Daten Nach § 60d Abs. 3 KWG hat die BaFin bei der Bekanntmachung von identitäts- und/oder personenbezogenen Daten besondere Anforderungen zu…

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  AT 4.3.2 Risikosteuerungs- und -controllingprozesse

  
  Lieferung: 07/24

  …Intragruppenforderungen sind in den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen angemessen abzubilden. Vorhalten von Daten zu Forderungen und deren Sicherheiten Das… …Institut hat die für eine angemessene Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken und für die Bereitstellung von Informationen relevanten Daten… …vorzuhalten. Hierunter fallen insbesondere Daten zu Sicherheiten und zu der Beziehung zwischen Sicherheit und zugrunde liegender Transaktion. Im Kreditgeschäft… …„Vorhalten von Daten zu Forderungen und deren Sicherheiten“ eine weitere Erläuterung zu AT 4.3.2 Tz. 1 aufgenommen, wonach ein Institut relevante Daten… …. Dies betrifft insbesondere Daten zu Sicherheiten und zur Beziehung zwischen Sicherheit und zugrunde liegender Transaktion. In der Anlage zum… …und den einzelnen Transaktionen hergestellt werden (vgl. Tz. 228 a. a. O.). Die Vorgaben bezwecken insbesondere, dass die Daten z. B. zu den… …. Modul BTO 1.2). Entsprechende Daten sind auch Voraussetzung für ein zuverlässiges Berichtswesen (vgl. BT 3). BT 3.1 Tz. 1 Satz 4 verlangt hierzu, dass die… …Risikoberichte auf vollständigen, genauen und aktuellen Daten beruhen müssen. Zur Dokumentation und Aufbewahrung der Daten hat die Aufsicht an dieser Stelle keine… …allerdings sinnvoll sein, die Daten für einen längeren Zeitraum vorzuhalten, etwa in Fällen, in denen das Risiko von späteren Rechtsstreitigkeiten als… …Anforderungen an das Vorhalten von Daten im Kreditgeschäft deutlich erweitert durch den eingefügten Verweis auf Abschnitt 8.1 der EBA-Leitlinien für die KWG…

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  BT 3.1 Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichte

  
  Lieferung: 01/25

  …müssen auf vollständigen, genauen und aktuellen Daten beruhen. 5 Die Risikoberichte müssen auch eine zukunftsorientierte Risikoeinschätzung abgeben und… …sich nicht ausschließlich auf aktuelle und historische Daten stützen. 6 In die Risikoberichterstattung sind bei Bedarf auch Handlungsvorschläge, z. B… …Beurteilung wesentlicher Positionen und Risiken voraus. Aktualität der Daten Daten sind grundsätzlich zum Stichtag des Risikoberichts zu erheben und zu… …berichten. Bei Verwendung vorläufiger Daten oder Daten aus Vorperioden ist dies gesondert zu kennzeichnen und ggf. zu begründen. Berücksichtigung von… …Grundsatz 7 ihren Ursprung haben. BT 3.1 Tz. 1 Satz 4 verlangt, dass die Berichte auf vollständigen, genauen und aktuellen Daten beruhen müssen. Die DK hatte… …Geschäftsleitung bei wichtigen Risikoentscheidungen auf die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen verlassen kann. In Bezug auf die Aktualität der Daten hat… …verwenden sind. Bei Verwendung vorläufiger Daten oder Daten aus Vorperioden besteht eine Kennzeichnungs- und Begründungspflicht. Dies soll dem Umstand… …(BT 3.1 Tz. 1 Satz 5). Demzufolge dürfen sich Risikoberichte nicht ausschließlich auf aktuelle und historische Daten stützen, sondern müssen zwingend… …Informationen und Daten vorzulegen sind, die die Auswirkungen von ESG-Risiken auf Geschäftsmodell, Strategie und Gesamtrisikoprofil aufzeigen (vgl. Kommentierung… …, da aktuelle, belastbare Informationen fehlten. Den jeweiligen Entscheidungsträgern sollen daher entscheidungsrelevante Daten und Informationen schnell…

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  § 45a Maßnahmen gegenüber Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften

  
  Lieferung: 02/18

  …(§ 10a Abs. 1) bankaufsichtlich für die Zusammenfassung der Daten der Gruppe verantwortlich. Bei Finanzholding-Gruppen oder gemischten Finanzholding… …gemischten Finanzholding-Gesellschaft (Art. 4 Nr. 21 CRR) angewiesen, die sich darum kümmern müssen, dass die für die Zusammenfassung erforderlichen Daten an… …Finanzholding-Gesellschaft die für die Zusammenfassung erforderlichen Daten (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 CRR) nicht an das übergeordnete Unternehmen weiter, kann dieses die… …weigert, die für die Zusammenfassung der Daten erforderlichen Angaben (Art. 11–23 CRR) dem übergeordneten Unternehmen mitzuteilen. Nach der Begründung zur 5… …Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft dem übergeordneten Unternehmen die für die Zusammenfassung der Daten erforderlichen Angaben zur Verfügung… …Vorschriften über die Zusammenfassung der Daten im Rahmen des § 10a oder der Großkreditvorschriften auf die betroffenen Unternehmen so anzuwenden sind, als ob es…

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      Art. 452 CRR Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken

  
  Lieferung: 04/21

  …Folgendes geht: i) die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung der PD, die Informationen darüber umfassen, wie die PD für… …Daten für die Schätzung und Validierung der LGD, wie beispielsweise die Methoden zur Berechnung der in einem Konjunkturabschwung auftretenden LGD, die Art… …Risikoposition verstreicht; iii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung von Umrechnungsfaktoren, einschließlich der… …Erörterung der wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen in ein und demselben Portfolio: i) Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und… …beobachtet wurden, ii) gegebenenfalls Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung der LGD, wie beispielsweise Methoden zur Berechnung… …dem Eintritt des Ausfalls und der Beendigung der Risikoposition verstreicht; iii) gegebenenfalls Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und…

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  § 55b Unbefugte Offenbarung von Angaben über Millionenkredite

  
  Lieferung: 02/07

  …Kreditnehmer unerlässlich ist, darf die Bundesbank auch personenbezogene Daten mehrerer Kreditnehmer an das anzeige- 1 KWG, Erg.-Lfg. 2 / 07 1 115 § 55 b KWG –… …anderen zu schädigen, beträgt die Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Die unbefugte Offenbarung oder Verwertung sensibler Daten ist auch in… …vergleichbaren Fällen strafbewehrt. 1 ) Die Androhung einer Geldstrafe allein würde dem Unrechtsgehalt des unbefugten Offenbarens von sensiblen Daten kaum…

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      Artikel 428ai CRR Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute

  
  Lieferung: 09/20

  …erforderlichen Daten reduziert werden. Dies wird im Wesentlichen durch zusammengefasste Meldekategorien beziehungsweise Laufzeitbänder erreicht. Infolge der…
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  § 7 Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank

  
  Lieferung: 04/22

  …die Deutsche Bundesbank im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz Beobachtungen, Feststellungen, Daten oder sonstige Informationen an… …schließen die Übermittlung der zur Erfüllung der Aufgaben der empfangenden Stelle erforderlichen personenbezogenen Daten ein. 2 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben… …nach diesem Gesetz dürfen die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank gegenseitig die bei der anderen Stelle jeweils gespeicherten Daten im… …automatisierten Verfahren abrufen. 3 Die Deutsche Bundesbank hat bei jedem zehnten von der Bundesanstalt durchgeführten Abruf personenbezogener Daten den Zeitpunkt… …einrichten. 2 Jede der beiden Stellen darf nur die von ihr eingegebenen Daten verändern oder löschen oder ihre Verarbeitung einschränken und ist nur… …hinsichtlich der von ihr eingegebenen Daten Verantwortlicher. 3 Hat eine der beiden Stellen Anhaltspunkte dafür, dass von der anderen Stelle eingegebene Daten… …2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG… …nach Satz 5 bestimmte Stelle hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten Zugang zu personenbezogenen Daten nur in dem Umfang erhalten, der zur Erfüllung… ….................................................. 92–104 Mitteilung von Feststellungen und Beobachtungen (Abs. 3 S. 1) ............. 92–97 Weitergabe statistischer Daten an die BaFin (Abs. 3 S. 2 und 3)… ….............. 98–104 Übermittlung personenbezogener Daten (Abs. 4) .................................. 105–109 Gemeinsame Dateisysteme (Abs. 5)…

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