Artikel 429d Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate
Bei geschriebenen Kreditderivaten ist die Bank Sicherungsgeber mit einem nominalen Kreditrisiko in Form der Bonität des Referenzaktivums. Nach der CRR Definition zählen dazu alle Finanzinstrumente, mittels derer ein Institut effektiv eine Kreditbesicherung stellt. Neben Kreditausfallswaps umfassen die geschriebenen Kreditderivate auch Gesamtrenditeswaps und Optionen, mit denen eine Bank verpflichtet wird, eine Kreditbesicherung unter den Bedingungen des zugrunde liegenden Optionsvetrags zu stellen.
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