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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  BTR 1 Adressenausfallrisiken

  
  Lieferung: 09/24

  …Anforderung, da bspw. Institute, die einen auf internen Ratingverfahren basierten Ansatz nutzen („IRB-Ansatz“), diese Daten bereits sammeln müssen, um ihre… …Sicherheitenbewertungen ab der Kreditgewährung ist für die Erfüllung der Anforderung allerdings nicht erforderlich. Welche weiteren Daten in diesem Zusammenhang konkret in… …(vgl. hierzu weitergehend unten, Anm. 3). In den Fällen, in denen keine ausreichende Grundgesamtheit an Daten für valide statistische Auswertungen zur…

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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  Artikel 192 –241 Kreditrisikominderung

  
  Lieferung: 09/24

  …auf die beobachteten Kaufpreise auf einer ausreichend großen und repräsentativen Stichprobe basieren, iv) sich auf aktuelle Daten von hoher Qualität… …ausreichende und präzise Daten für jede etwaige modellgestützte Überwachung des Wertes von Immobiliensi- 18 Reinicke CRR – Kommentar 1000 Art. 192–241 cherheiten…

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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 60a Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen

  
  Lieferung: 08/24

  …der Übermittlung personenbezogener Daten durch Steuerbehörden, Gerichte sowie Strafverfolgungsbehörden oder Strafvollstreckungsbehörden gegenüber der… …ihrerseits Antrag auf Auskunft über die im Zusammenhang mit § 60a übermittelten Daten und deren Empfänger stellen (§ 21 EGGVG). Mitteilungen an die…

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  AT 4.3.3 Stresstests

  
  Lieferung: 08/24

  …auf vergangenheitsbezogenen Daten. Hierbei werden bestimmte, in der Vergangenheit aufgetretene, Extrementwicklungen für die Zukunft unterstellt und ihre… …Auswirkung bezogen auf das aktuelle Portfolio simuliert. Ein Szenario auf Basis historischer Daten kann beispielsweise aufgebaut werden, indem für bestimmte…
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  BTO 2.2.1 Handel

  
  Lieferung: 08/24

  …. deren Einhaltung gewährleisten: Das Institut muss die Vertraulichkeit der den Geschäftsabschlüssen zugrundeliegenden Daten anhand geeigneter Richtlinien… …nachfolgende Aspekte spezifizieren bzw. deren Einhaltung gewährleisten: – Sicherstellung der Vertraulichkeit der den Geschäftsabschlüssen zugrundeliegenden Daten…

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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  AT 4.3.5 Verwendung von Modellen

  
  Lieferung: 08/24

  …zu wesentlichen Annahmen und Parametern sowie den darin einfließenden Daten, voraus. Kommentierung: Im Fokus von Tz. 2 stehen die Angemessenheit und… …Modell-Konzeption einschließlich der wesentlichen Annahmen und Parameter sowie darin einfließender Daten vorhanden sein (Satz 4). Diese Anforderungen gelten gemäß Tz… …– Kommentar 3 1 Das Institut hat geeignete Verfahren, die die Qualität der zugrundeliegenden Daten sicherstellen, zu implementieren. 2 Insbesondere… …sollen Qualitätsschwächen in den zugrundeliegenden Daten erkannt und bereinigt werden. 1 2 Kommentierung: Ein bekanntes Sprichwort in der IT besagt… …die Daten, die es nutzt. Insofern ist die Datenqualität von entscheidender Bedeutung. Folgerichtig geht es im Kern von AT 4.3.5 Tz. 3 um… …Mindestanforderungen an die Datenqualität in Modellen. Ein Institut hat demnach geeignete Verfahren zu implementieren, die eine Mindestqualität der Daten sicherstellen… …. Dies bedeutet, dass besonderer Wert auf die Qualität der Daten gelegt werden muss, sowohl bei eigenentwickelten als auch von Dritten entwickelten… …(poolbasierten) Modellen. In diesem Zusammenhang fordert Satz 2 von Tz. 3, dass Qualitätsschwächen in den zugrundeliegenden Daten erkannt und bereinigt werden… …. Hintergrund ist, dass fehler- oder mangelhafte Daten zu falschen Modellergebnissen führen. Daher sind geeignete Verfahren im Institut zu implementieren, mit… …den Grenzen und Beschränkungen, die sich aus den eingesetzten Modellen, den ihnen zugrundeliegenden Annahmen und den darin einfließenden Daten ergeben…

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  BTO 3.2 Anforderungen an die Prozesse im Immobiliengeschäft

  
  Lieferung: 08/24

  …für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung –…
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  AT 3 Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

  
  Lieferung: 07/24

  …personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 4 Inhaltlich übereinstimmend mit…
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  AT 4.1 Risikotragfähigkeit

  
  Lieferung: 07/24

  …auf Annahmen basieren, die eine Analyse der institutsindividuellen Verhältnisse beinhalten, repräsentative Daten als Grundlage haben und ausreichend… …sollen. Die BaFin betont in diesem Zusammenhang, dass ein Abstellen allein auf historische Daten nicht ausreichend sei. Die Formulierung „allein“ war in…
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  AT 4.3.2 Risikosteuerungs- und -controllingprozesse

  
  Lieferung: 07/24

  …Intragruppenforderungen sind in den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen angemessen abzubilden. Vorhalten von Daten zu Forderungen und deren Sicherheiten Das… …Institut hat die für eine angemessene Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken und für die Bereitstellung von Informationen relevanten Daten… …vorzuhalten. Hierunter fallen insbesondere Daten zu Sicherheiten und zu der Beziehung zwischen Sicherheit und zugrunde liegender Transaktion. Im Kreditgeschäft… …„Vorhalten von Daten zu Forderungen und deren Sicherheiten“ eine weitere Erläuterung zu AT 4.3.2 Tz. 1 aufgenommen, wonach ein Institut relevante Daten… …. Dies betrifft insbesondere Daten zu Sicherheiten und zur Beziehung zwischen Sicherheit und zugrunde liegender Transaktion. In der Anlage zum… …und den einzelnen Transaktionen hergestellt werden (vgl. Tz. 228 a. a. O.). Die Vorgaben bezwecken insbesondere, dass die Daten z. B. zu den… …. Modul BTO 1.2). Entsprechende Daten sind auch Voraussetzung für ein zuverlässiges Berichtswesen (vgl. BT 3). BT 3.1 Tz. 1 Satz 4 verlangt hierzu, dass die… …Risikoberichte auf vollständigen, genauen und aktuellen Daten beruhen müssen. Zur Dokumentation und Aufbewahrung der Daten hat die Aufsicht an dieser Stelle keine… …allerdings sinnvoll sein, die Daten für einen längeren Zeitraum vorzuhalten, etwa in Fällen, in denen das Risiko von späteren Rechtsstreitigkeiten als… …Anforderungen an das Vorhalten von Daten im Kreditgeschäft deutlich erweitert durch den eingefügten Verweis auf Abschnitt 8.1 der EBA-Leitlinien für die KWG…

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