Art. 439 CRR Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos

Für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften im Rahmen der Regelung für das Gegenparteiausfallrisiko waren bislang in der CRR drei verschiedene standardisierte Ansätze vorgesehen, die den Instituten zur Wahl standen: die Standardmethode (SM), die Marktbewertungsmethode (MtMM) und die Ursprungsrisikomethode (OEM). Diese standardisierten Ansätze wiesen aus Sicht der Aufsicht jedoch Unzulänglichkeiten auf, so z. B. in der Risikosensitivität. Daher hatte Baseler Ausschuss diese im Rahmen von Basel III überarbeitet.

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